VIX指數是什麼?恐慌指數高、低點部署?VIX指數ETF一覽

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VIX指數(又稱波動率指數、恐慌指數)衡量市場的恐慌、擔心程度和壓力水平,投資者作出投資決定為甚麼要參考VIX?VIX又如何反映投資市場的氣氛?本文將簡單介紹以上內容,讓投資初哥了解這些基本概念。

甚麼是 VIX 波動率指數

VIX指數,正式名稱為芝加哥期權交易所(Chicago Board Options Exchange,CBOE)波動率指數,是衡量股市波動率的主要指標,所以又稱VIX恐慌指數。通常用來評估未來投資風險,了解 VIX怎樣運作及其指數高低代表甚麼可以幫助短線交易者調整他們的投資組合及了解市場走向。

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Vix 指數 波動率指數

VIX如何反映市場恐慌情緒?

VIX是首個量化市場波動預期的基準,由於VIX屬於前瞻性指標,所以市場專業人士將其稱為「隱含波動率」,因為它只呈現標準普爾 500 指數(SPX)在未來 30 天內將經歷多少波動,追蹤交易者在期權市場上押注不同證券和股價指數(例如標準普爾 500 指數)的未來表現。

VIX指數動向反映恐慌情緒
VIX指數上升1. 標準普爾500指數期權投資者,預料市場波幅會上升。
2. VIX指數越高代表市場越恐慌,有些投資者對市場不確定性可能會沽空離場,或「對沖」持倉
3. 對有些做淡投資者來說,這正是入市買空的訊號。
4. 通常 VIX 指數超過 40 時,表示市場對未來出現非理性恐慌
VIX指數下降1. 當VIX指數越低,恐慌水平便越低,反映市場的防備性降低。
2. 低於 15 時,則出現非理性牛市的預期。

VIX 指數不一定能準確預測走向,但是多少反映當時市場的氣氛。市場有說法: VIX指數走高之時,對未來出現非理性恐慌,就是買入之日。而當VIX處於低位時,非理性牛市的預,則需要注意下行風險。

如何查看 VIX指數?

若你是IB用户,可以在搜尋股票中輸入「VIX」> 「指數」

VIX數一般而言代表市場被認
低於15出現非理性牛市的預期
低於20市場被認為是處於穩定階段
30或更高市場的波動很大
超過 40 時市場對未來出現非理性恐慌

什麼時候會買VIX指數?

由於VIX指數和S&P 500走勢常常相反,所以不少投資者對投資VIX作為避險功具,通常買入VIX指數是害怕黑天鵝事件,萬一市場真的開始大跌,若有買入VIX作避險就會上漲彌補損失。

如何交易VIX指數?

VIX 是一種指數,指數不能直接被交易,從指數衍生出來的商品才能被交易,例如期貨、ETF市場有唔少 以VIX相關的商品,以下介紹相關ETF及ETN。


VIX指數 ETF及ETN

看好VIX ETF及ETN,即看淡大市

  1. VXX:iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
  2. VXZ:iPath Series B S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN
  3. UVXY:ProShares ETFs: Ultra VIX Short-Term Futures ETF,兩倍槓桿
  4. VIIX:VelocityShares VIX Short Term ETN
  5. VIXY:ProShares ETFs: VIX Short-Term Futures ETF

反向VIX指數 ETF

意思是看淡VIX指數、看好大市

  1. SVXY:ProShares ETFs: Short VIX Short-Term Futures ETF

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